Alexandre Cabral - 16 anos no Mercado Financeiro, Economista graduado pela Universidade Federal do Rio de janeiro, com pós-graduação em finanças pelo IBMEC e em Derivativos pela BM&F/USP. Mestre em Administração pelo IBMEC, teve passagem pelo Banco Pactual, Norsul CCVM, Título CV, Planner DC CCVM entre outras. Atualmente é gestor de fundos multimercados na CM Capital Market´s Asset.
Objetivo: Apresentar métodos práticos de cálculos das variáveis que influenciam as opções de ações e estratégias reais no mercado de opções de ações brasileiro. Análise teórica e numérica dos modelos usados para precificação, análise de risco e modelagem das opções.
Público-alvo: Profissionais do mercado financeiro, investidores qualificados ou investidores ambientados com o mercado de ações e opções.
Carga Horária: 08 horas
Programa:
- Estrutura do prêmio de opções
- Valor intrínseco
- Valor Temporal
- Volatilidade
- Definição
- A volatilidade e o mercado
- Modelo de precificação Black-Scholes
- Fórmula
- Aplicação
- Parâmetros de sensibilidade – letras gregas
- Estratégias com opções
- Operação calendário
- Opções sintéticas
- Considerações Finais
Data:
à definir
Horário:
09:00 hs às 18:00 hs
Local:
Premier Flat Service – Rua Guarará, 511 – Jardins - SP
Investimento:
Preço: R$ 390,00
Estudante, Clientes Agência Estado e Clientes Top Trade: R$ 330,00