Reginaldo Ferreira - Mestre em Engenharia de Sistema pelo IME, com Graduação em Economia e Finanças. Possui grande vivência no mercado de capitais - Estratégias operacionais dos mercados derivativos, experiência na administração de carteiras de ações de investidores institucionais e análise técnica.  Exerceu cargos de  Superintendente na Comissão de Valores Mobiliários e Gerência de Departamentos Técnicos de Bancos de Investimentos e Corretoras de Valores. Possui experiência em classificação de riscos de instituições financeiras, fundos de investimentos e empresas emissoras de ativos. Atualmente, desde 2004, é agente de investimentos na Fator Corretora.

Objetivo: Apresentar métodos práticos de cálculos das variáveis que influenciam as opções de ações e estratégias factíveis no mercado de opções de ações brasileiro. Análise teórica e numérica dos modelos usados para precificação, análise de risco e modelagem das opções.  

Público-alvo: Profissionais do mercado financeiro, investidores qualificados ou investidores com curso básico e intermediário de ações.  

Carga horária estimada: 16 horas  

TÓPICOS DO PROGRAMA: 

 1 - Os fundamentos das opções 

• O que é uma opção
• Como utiliza-la
• Estrutura do prêmio de opções:

          1. Valor intrínseco

          2. Valor temporal

 2 - Volatilidade 

• Definição
• A Volatilidade e o mercado
1. Espécies básicas
2. Cálculo de volatilidade

 3 - Modelo de precificação Black-Scholes 

• Fórmula
• Aplicação
• Parâmetros de sensibilidade

 4 - Estratégias com opções 

• Sistemática de uma Opção de Compra
• Compra de uma Call
• Trava de Alta ( Bull spread )
• Ratio Spread
• Ratio Call Spread 
• Call Ratio Backspread 
• Operação Borboleta ( Butterfly )
• Operação Condor
• Operação Calendário

 5 - Operações Defensivas e Financeiras com Opções 

• Cálculo de Financiamento
• Operações Caixa

 6 - Comentários Finais  

Datas:

à definir 

Horário: 

Local:

Investimento:

Preço: R$ 590,00

Clientes TopTrade, Clientes Agência Estado e Estudantes: R$ 500,00